存款保险制度对银行系统性风险影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

任何事物都具有两面性。存款保险制度能够引导公众对存款安全性做出合理预期，遏制银行挤兑，减少系统性风险发生概率；但同时，存款保险制度也有可能诱发银行的道德风险，银行将风险转嫁给第三方存款保险公司后风险偏好上升，影子银行规模增加，从而导致系统性风险上升。因此，必须全面客观地认识存款保险制度的实施效果，才能更好发挥其稳定金融的作用。通过研究存款保险制度实施的不同时期，哪一方面占据主导性，权衡方向相反的两种效应后实施正确的政策。本文在梳理已有研究的基础上，对存款保险制度与银行系统性风险之间的关系进行了更加深入的研究，对已有内容进行补充。本文对比2015年中国开始实行存款保险制度到2017年提出经济高质量发展之前与2017年至今这两个时期，分析两种效应的主导性。

商业银行是金融体系的重要组成部分，其正常运行很大程度上会影响我国金融体系能否健康运行，一旦商业银行出现系统性风险，对我国的金融稳定将会造成巨大冲击，甚至威胁到实体经济的发展。对于商业银行自身来说，如何制定正确的经营策略以权衡风险与收益具有重要的意义；对于监管部门来说，如何在利率市场化的环境下，建立良好的市场环境，准确度量系统性风险，提前洞察到系统性危机的降临并及时做好防范措施有一定的参考价值。

2. 研究内容和预期目标

第一部分为导论。导论部分是对本文研究问题的总体概述，首先介绍本文的研究背景及研究的理论意义、现实意义，最后指出本文的创新与不足之处。

第二部分为存款保险制度与系统性风险的理论基础。本部分主要对这两个概念进行深度阐述，内容主要涉及存款保险制度设立的目的，隐性存款保险和显性存款保险的区别以及系统性风险的特征。然后再分析文献综述，不同学者对于存款保险制度各自持有的看法及论证思路，不同学者对于系统性风险测度各自使用的不同方法，分别得出的结论。最后提出本文的观点假设并阐述确定假设的原因。

第三部分确定被解释变量、解释变量以及控制变量，运用ΔCoVaR模型计算银行系统性风险，再阐述解释变量的含义和计算方法，运用分位数回归得出存款保险制度对系统性风险的影响以及高质量发展的提出对存款保险制度发挥效用的影响，最后替换被解释变量对模型进行稳健性检验。

3. 国内外研究现状

（1）存款保险制度文献综述

Diamond D.和P. Dybvig（1983）以当时的美国经济形势为背景，提出了Diamond-Dybvig模型，研究认为存款保险制度不仅可以有效预防银行挤兑，还可以提供最优的风险分担方案，从而降低银行的系统性风险。华如兴和施平（1999）分析了银行业监管和存款保险制度的关系，指出了我国建立存款保险制度的必要性。Yorulmazer（2013）研究认为在有限的责任下，相比隐性存款保险，显性存款保险的明确保障使得市场约束弱化，刺激银行投资于高风险项目的动机。

从2015年建立显性存款保险制度开始，我国对于这方面的研究文献明显增多。朱波等（2016）基于不完全信息动态博弈模型对24个国家137家上市银行的面板数据进行研究，指出监管部门在宏观审慎方面应该提高银行信息披露程度从而防范系统性风险，存款保险定价机制的设计要以系统性风险的度量为基础。张俊超（2019）以26家银行的数据研究得出，存款保险制度显著增加了商业银行的个体风险；银行的盈利能力与风险承担能力成反比；第一大股东持股比例越高，银行风险承受能力越弱。韩喜昆和马德功（2019）用Panel-Logit模型对76个国家的数据进行分析，指出利率市场化的过程中建立存款保险制度可以控制银行系统地不稳定，但是效果不显著，并且市场化完成后可能会造成反作用；存款保险制度的作用会因制度具体内容的设计不同而变化。赵静和郭晔（2021）对16家上市银行的面板数据进行研究，指出存款保险制度通过影子银行的方式显著增加了我国商业银行的系统性风险，监管机构在宏观审慎方面要强化对影子业务的管理，存款保险的费率要考虑银行系统性风险。沈伟（2021）从法与金融的角度对存款保险制度进行功能性分析指出，该制度不仅是对银行业产生重要影响，更重要的是在深化金融改革下的长期重要性。

4. 计划与进度安排

5. 参考文献

[1]朱波，杨文华，卢露.信息披露、存款保险制度与银行系统性风险[J].财经研究，2016，42(12):96-107

[2]何剑、王心怡、郑智勇.存款保险制度、银行特征与系统性风险[J].金融发展研究，2021(7):11-17

[3]郭晔，赵静.存款保险制度、银行异质性与银行个体风险[J].经济研究，2017(12):134-138

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