经济新常态下我国银行业汇率风险分析开题报告

1. 研究目的与意义

汇率问题伴随着中国经济不断融入全球经济而备受关注。

商业银行作为重要的市场主体在经济金融全球化的过程中不可避免地暴露在汇率风险中。

特别是在人民币汇率双向波动和银行积极实施国际业务布局的背景下,汇率风险已经成为影响银行成本收益和经营稳定性的关键风险之一。

2. 研究内容和预期目标

文章首先对影响我国商业银行汇率风险的因素进行总结。

影响我国商业银行的政策环境因素、市场环境因素和监管环境因素在新形势下的变化加大了银行识别和管理汇率风险的难度。

这具体表现在：人民币汇率双向波动预期的形成加大人民币汇率预测的难度；中资商业银行海外业务比重的持续上升增加银行对汇率波动的敏感度；银行业风险监管要求的提高成为银行加强汇率风险管理的硬性约束。

3. 国内外研究现状

徐林刚（2014）认为，人民币兑美元汇率不断升值,商业银行在业务国际化过程中面临的外汇风险敞口也逐步增加,汇率的波动使得商业银行面临较大的汇率风险。

张晓朴、朱太辉（2014）认为，在主流经济理论中,金融体系与实体经济的关系一直没有得到充分理解,是此次国际/金融危机爆发的重要理论背景;金融体系并非实体经济对立面的虚拟经济,而是作为服务业一部分直接贡献了实体经济产出,并且还是实体经济配置资源的核心;实现金融体系与实体经济协调可持续发展的前提在于,准确理解金融体系自身的运行机制,并把握好其与实体经济的匹配度。

斯文（2014）认为，发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应,有效缓解人民币升值对银行带来的负面影响;当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数增加幅度在0.08-0.15区间之内,平均可达0.11。

4. 计划与进度安排

一、撰写方案1、阐述研究的目的和意义,介绍我国经济新常态下汇率现状；2、对影响我国商业银行汇率风险的因素进行总结。

3、用现金流量法对我国银行体系的汇率风险暴露情况进行了经验研究。

4、从宏观防范机制和微观防范机制相结合的角度对我国银行体系汇率风险的管理提出建议。

5. 参考文献

[1] 徐林刚. 我国商业银行外汇风险管理研究[J].金融经济. 2014(12)[2] 张晓朴,朱太辉. 金融体系与实体经济关系的反思[J].国际金融研究. 2014(03)[3] 斯文.我国银行外汇衍生品的暴露汇率风险效应研究--基于人民币汇改后数据的经验证据[J].金融理论与实践. 2014(02)[4]杨永雪. 我国商业银行汇率风险影响因素及防控机制研究[D].浙江大学,2015[5]段军山,魏友兰.多边汇率波动与中国商业银行外汇风险暴露[J].金融论坛,2012,17(11):38-46[6]Ashima Goyal,Ankita Agarwal. Risk and Asian Exchange Rate Regimes[J]. Global Economic Review,2005,34(3).[7]Radovan Fiser,Roman Horvath. Central bank communication and exchange rate volatility: a GARCH analysis[J]. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies,2010,3(1).[8]Irina Bunda,Jean-Baptiste Desquilbet. The bank liquidity smile across exchange rate regimes[J]. International Economic Journal,2008,22(3).[9]Michael R. Jonas. Is US Bank Lending Sensitive to Exchange Rates? A Panel Data Investigation[J]. Modern Economy,2014,05(08).[10]Tak-Chuen Wong,Jim Wong,Phyllis Leung. The foreign exchange exposure of Chinese banks[J]. China Economic Review,2009,20(2).

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