1. 本选题研究的目的及意义
随着经济全球化和金融市场一体化的深入发展，全球主要股票市场之间的联系日益紧密，一个市场的波动很容易传递到其他市场，形成联动效应。
中美两国作为全球最大的两个经济体，经贸关系密切，股票市场规模庞大，其联动性不仅受到双方经济基本面和政策因素的影响，也越来越受到双边贸易关系的影响。
尤其是近年来，中美贸易摩擦不断升级，对全球经济和金融市场稳定性带来了巨大冲击，也引发了学术界对中美股市联动性变化及其影响因素的广泛关注。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来，随着国际贸易摩擦的加剧，尤其以中美贸易摩擦为代表，其对全球金融市场的影响日益显现，引发了国内外学者对贸易摩擦与股市联动性关系的广泛关注和深入研究。
1. 国内研究现状
国内学者主要从以下几个方面对贸易摩擦与股市联动性进行研究：一是贸易摩擦对股市波动spillover的影响，例如，XXX[1]利用DCC-GARCH模型发现中美贸易摩擦加剧了双方股市的波动溢出效应。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以“中美贸易摩擦对股市联动性的影响”为题，采用定量分析方法，深入探讨中美贸易摩擦对股市联动性的影响机制和作用路径。
具体而言，本研究将重点关注以下几个方面的内容：
1.中美贸易摩擦的演进历程和政策文本分析。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采取定量分析为主，定性分析为辅的研究方法，并结合案例分析和比较研究等方法，对中美贸易摩擦对股市联动性的影响进行深入分析。
具体步骤如下：
1.收集数据：收集中美贸易摩擦的相关数据，包括贸易摩擦事件、政策文本、经济指标等，以及中美股市的相关数据，例如股票价格、交易量、波动率等。
2.文献回顾：对国内外关于贸易摩擦和股市联动性的相关文献进行梳理和总结，了解现有研究成果、研究方法和研究结论，为本研究提供理论基础和参考借鉴。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面体现创新性：
1.研究视角的创新：将中美贸易摩擦作为一个重要的外部冲击因素，纳入到股市联动性的研究框架中，探讨其对股市联动性的影响机制，拓展了股市联动性研究的视角。
2.研究方法的创新：将事件研究法、GARCH模型、Copula函数等多种计量经济学方法结合起来，对中美贸易摩擦对股市联动性的影响进行实证检验，提高了研究结论的可靠性和稳健性。
3.研究内容的创新：将重点关注中美贸易摩擦对不同行业股市联动性的异质性影响，探讨其背后的经济逻辑，为投资者在不同市场环境下进行资产配置和风险管理提供决策参考。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.方颖,刘京军.基于 DCC-GARCH 模型的中美贸易摩擦对股市波动溢出效应研究[J].商业经济研究,2020(19):141-145.
2.李胜坤,李雨浓,王美清.中美贸易摩擦对金融市场风险溢出效应研究——基于 TVP-VAR 模型的实证分析[J].金融理论与实践,2021(01):103-109.
3.李晓,彭俞超,刘霖.中美贸易摩擦对中国股票市场风险溢出的非对称性影响研究[J].经济研究导刊,2021(03):102-106.
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