1. 本选题研究的目的及意义
近年来，随着中国金融市场的不断发展和完善，国债期货市场作为一项重要的风险管理工具，日益受到投资者关注。
国债期货的推出为投资者提供了对冲利率风险、提高资金使用效率的有效途径，同时也为期现套利交易创造了条件。
期现套利作为一种利用市场价格偏差获利的投资策略，对于提高市场效率、稳定市场价格、促进市场健康发展具有重要意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来，国内外学者对国债期货期现套利的研究取得了丰硕的成果。
1. 国内研究现状
国内学者对国债期货期现套利的研究起步较晚，但发展迅速。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本选题主要内容包括：
1.分析中国国债期货市场发展现状。
回顾中国国债期货市场的发展历程，总结市场发展经验教训，分析当前市场运行特征和存在问题，并展望未来发展趋势，为研究国债期货期现套利提供背景依据。
2.构建国债期货期现套利理论框架。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析与定性分析相结合、理论研究与实证研究相结合的研究方法，具体步骤如下：
1.文献研究阶段:通过查阅国内外相关文献，了解国债期货期现套利的理论基础、研究现状和发展趋势，为本研究提供理论依据和参考框架。
2.数据收集与处理阶段:收集中国国债期货市场相关数据，包括期货价格、现货价格、成交量、持仓量等，并对数据进行清洗、整理和预处理，为后续实证分析做好准备。
3.模型构建与分析阶段:借鉴国内外成熟的期现套利定价模型，结合中国国债期货市场的具体情况，构建科学合理的期现套利定价模型，并利用收集的数据进行实证分析，检验模型的有效性和适用性。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面体现创新性：
1.基于中国国债期货市场实际情况构建期现套利定价模型。
本研究将充分考虑中国国债期货市场的制度背景、交易规则、投资者结构等因素，对现有期现套利定价模型进行改进和完善，构建更符合中国市场实际情况的定价模型。
2.采用多种计量经济学方法对中国国债期货期现套利进行实证分析。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 彭俞超,徐涛.股指期货推出对我国国债期货市场流动性影响的实证研究[J].金融理论与实践,2019(11):53-58.
[2] 张玉华,赵学伟,潘英丽.股指期货对国债期货市场波动溢出效应的时频分析[J].统计与决策,2020,36(10):16-21.
[3] 李志辉.利率市场化改革对国债期货市场功能发挥的影响机理研究[J].金融理论与实践,2020(12):30-35.
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