1. 本选题研究的目的及意义
近年来，随着中国资本市场的不断发展壮大，量化投资策略逐渐成为投资者关注的焦点。
量化投资以数据为基础，通过构建数学模型，力求规避人为因素干扰，寻找市场规律，以期获得持续稳定的超额收益。
在众多量化策略中，小市值轮动策略因其独特的投资逻辑和潜在的盈利空间备受青睐。
2. 本选题国内外研究状况综述
国内外学者对小市值效应及轮动策略进行了大量的研究，积累了丰富的文献资料。
1. 国内研究现状
国内学者对小市值效应的研究起步较晚，但近年来取得了不少成果。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将围绕小市值轮动量化策略在中国A股市场的应用展开，主要内容包括：
1.小市值效应及轮动策略概述:回顾小市值效应的理论基础和国内外研究现状，阐述轮动策略的定义、分类及其在A股市场的应用现状。
2.量化策略构建:详细介绍本研究采用的数据来源、数据预处理方法、小市值因子构建方法、轮动指标设计思路以及策略构建和回测过程。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量研究为主、定性分析为辅的研究方法。
首先，将通过查阅国内外相关文献，系统梳理小市值效应、轮动策略以及量化投资等理论基础，了解国内外研究现状，为本研究提供理论支撑。
其次，将利用Python编程语言获取A股市场历史数据，包括股票价格、市值、交易量等数据，并对数据进行清洗、整理和预处理，为后续模型构建和实证分析做好准备。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究视角的创新:将小市值轮动策略与中国A股市场相结合，探讨其在A股市场的适用性和有效性，为投资者提供新的投资思路和策略选择。
2.研究方法的创新:采用基于Python的数据模型进行量化分析，相较于传统研究方法，能够更加精准地刻画市场规律，提高研究结果的可靠性和准确性。
3.研究内容的创新:不仅关注小市值轮动策略的收益率和风险指标，还将深入分析其作用机理，为投资者理解策略背后的逻辑提供理论依据。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 刘洋,王永寿,刘星.基于动量效应的量化选股策略在我国A股市场的应用[J].数量经济技术经济研究,2016,33(12):132-147.
[2] 胡颖,李学峰.中国股票市场低风险异象的非线性特征——基于条件β的分析[J].金融研究,2019(01):163-180.
[3] 谢晨,吴冲,李志鹏.量化投资策略有效性分析——基于沪深300股票组合的实证研究[J].统计与信息论坛,2019,34(03):92-100.
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