1. 研究目的与意义
从2020年一月份开始，我国爆发新冠肺炎的疫情，从4月份起，全世界感染新冠肺炎的人数越来越多。在这种紧急状况之下，各个国家为了有效控制疫情，大量企业和工厂被迫暂停运营，造成了国际经济形势的低迷状态，也使得原油期货的需求被迫减少，但到了2020年下半年，部分国家的疫情得到了一些改善，社会生产和生活在某种程度上又得到了一些恢复。在疫情的影响之下，原油期货产生了较大幅度的波动，因此研究新冠疫情下原油期货的波动性具有一定的现实意义。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：对疫情前后原油期货价格波动特征以及价格波动的原因进行建模分析
拟解决的关键问题：疫情前后我国及国际重要原油期货价格序列模型的建立
写作提纲：首先第一部分简述目前国内外原油期货的现状以及研究疫情对原油期货市场影响的意义；第二部分搜集数据，分别对疫情前后的我国以及国际重要原油期货价格序列建立ARMA-GARCH模型；第三部分通过建立的ARMA-GARCH模型进行实证分析新冠疫情对原油期货市场波动性的影响；第四部分对综上所述进行总结，给出建议。
3. 国内外研究现状
目前国内外研究疫情对原油期货市场波动性影响的学术报道较少，范志远发表的《2019-nCoV疫情背景下国际原油期货价格的波动分析》基于当前疫情发展、供求关系、国际金融市场及政治因素四个方面进行了系统的分析，阐述了原油期货价格波动的现实状况，分析了变动原因。
4. 计划与进度安排
前期先收集文献资料，筛选整理和消化，拟定好整篇论文的整体框架和主要的内容；
1月期间开始撰写论文，边写论文边深入思考问题，带着一个个小问题去学习研究有关资料；
2月进行详细问题的阐述以及编程建模
5. 参考文献
[1]中国原油期货价格波动性研究[D].北京.对外经济贸易大学,2019
[2]2019-nCoV疫情背景下国际原油期货价格的波动分析[J].现代经济信息,2020(12):127-129
[3]原油期货价格波动的驱动因素研究[D].天津.天津财经大学,2018
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