1. 研究目的与意义
原油期货作为重要大宗商品和战略物资，它的价格及产生机制与世界各国货币以及汇率变动都有着重要相关关系。
自上海原油期货成功上市以来，探讨国内外原油期货价格、国内外利率以及人民币汇率等关键指标之间的关系，是一个值得研究课题。
本文意在实证分析上海原油期货价格、纽约原油期货价格的波动关系。
2. 研究内容和预期目标
本文拟对诸如大庆原油、胜利原油、WTI原油等几个知名原油期货进行数学建模及分析，文章将分为四大部分，第一部分将是引言部分，介绍国际上对原油期货的研究现状及背景，并例举已有的可采纳的研究结论。
第二部分将是方法描述与模型叙述，这里我们将会对原油期货的价格数据进行数学建模，所用软件包括EVIEWS6、SPSS、MATLAB等，并将整理出来的结果输出至规范的表格，第三部分将是实证分析部分，我们会建立各种各样的方法模型，提出具体的问题并解释现象。
最后一个部分将是结论的汇总。
3. 国内外研究现状
目前国内对原油期货市场的研究主要是针对几个大牌原油期货（诸如大庆原油胜利原油等等），主要分析他们价格变动的传导机制、上市意义及监管机制等等，而专门针对其价格溢出效应的实证分析则相对较少。国外对原油期货的研究现状已经进入了相对较为成熟的阶段，已经有相关知名杂志发表过不少对未来一定期限内原油期货价格的预测一类的文章，例如《Futures hedging in crude oil markets: A comparison between minimum-variance and minimum-risk frameworks》、《Brent原油期货市场波动结构突变点预测》（译）等等，因此本文在文献方面将会更多地对国外金融期刊及杂志进行参考，从而掌握更为新颖的分析方法。
4. 计划与进度安排
借用Eviews、SPSS及MATLAB等软件对原油期货的十年度日收盘价格数据做数据分析，通过平稳性检验，给出两资产价格序列的描述，对各序列进行描述性统计检验。
利用ADF单位根检验方法对各资产价格及收益率序列进行平稳性检验，并判定各价格数据的单整阶数。
分别检验两资产收益率序列的自相关函数和偏自相关函数，建立均值方程。
5. 参考文献
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