1. 研究目的与意义
在经济全球化的背景下，国内外粮食的价格变动情况越来越复杂。
特别在 2008 年全球经济危机之后，国际粮食市场价格的波动态势加大了国内外粮食价差，进一步刺激中国粮食进口，国际粮食价格波动的风险也可通过贸易渠道迅速传导至国内粮食期货和现货市场。
期货市场具有规避风险和价格发现两大功能，企业通过套期保值交易可锁定生产成本，实现预期收益，并利用期货价格信号安排生产经营活动，进而规避因价格剧烈波动带来的市场风险。
2. 研究内容和预期目标
本文选取大豆、玉米为代表农产品，通过研究两者在国内期货市场、国内现货市场、国际期货市场、国际现货市场的价格波动，着力分析如下内容与解决相关问题：
1. 期货市场功能、期货市场功能发挥所需的条件、期货市场功能与现货市场关系；
2. 农产品期现货市场价格传导机制与国际国内市场间的价格传导机制；
3. 国内外研究现状
Garbade和Silber(1983)在时间序列是平稳的基础上建立期现货价格间的局部均衡模型，研究期货市场的价格发现机制以及期货与现货市场的相互影响，结果发现期货价格能够很好的引导现货价格。Engle amp; Granger (1987)认为可以通过市场间的协整关系研究期现货间的相互关系以及期货市场的价格发现功能。协整检验法是目前金融市场研究非平稳序列间长期均衡关系最基础的方法，其中，运用最为广泛的是E-G两步法(Engleamp; Granger, 1987) 和Johansen 协整检验法(Johansenamp; Juselius, 1990)。
Haigh（2000）利用协整分析法研究发现期货价格对交割日的现货价格具有预测作用。杨阳和万迪昉（2010）发现股指期货具有稳定股票市场的波动的作用，庞贞燕、刘磊（2013）发现农产品期货合约的上市减少了现货市场的波动性。
刘庆富和王海民（2006）运用二元EGARCH模型发现，大豆期货市场与现货市场之间存在双向波动溢出关系，且期货市场对现货市场的波动溢出效应明显大于现货市场对期货市场的波动溢出效应。黄太洋运用VAR-MVGARCH-BEKK模型发现我国大豆期货与现货市场间存在显著的单向波动溢出效应。
4. 计划与进度安排
第一部分为文章前言和文献综述，简要说明选取大豆和玉米两大农产品的原因，阐明研究背景和意义，描述现存研究状况，明确自己文章的研究目标和内容。
第二部分为文章主体，包括期现货市场的概述、两者之间的价格传导机制、国内外期货市场的价格波动与溢出效应。最核心的是选取数据与预处理，进行描述性统计分析，然后运用向量误差修正模型、Granger 因果关系检验考察期货与现货价格传导方向、传导路径和现货价格的影响因素及贡献份额，运用 BEKK-GARCH 模型从方差层面考察期货与现货价格、国内外期货价格的波动传导方向、路径和强度。
第三部分为结论与政策建议，对本文进行梳理，对完善我国农产品期货市场与协调国际期货市场的调控政策提出建议。
5. 参考文献
[1]GarbadeK D, Silber W L. Price Movements and Price Discovery in Futures andCashMarkets[J]. Review of ''''''''''''''''Economics amp; Statistics, 1983, 65(2):289-297.
[2]EngleR F, Granger C W J. Co-Integration and Error Correction:Representation,Estimation, and Testing[J]. Econometrica, 1987, 55(2):251-276.
[3]JosephA, Sisodia G, Tiwari A K. A frequency domain causality investigationbetweenfutures and spot prices of Indian commodity markets[J]. Economic Modelling,
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