1. 研究目的与意义
我国的股票市场经过三十余年的发展，规模也越来越大，股票市场体量、交易率、成交量等方面更是迅速发展，这对我国经济结构改善，优化市场资源调整，支持国家实体经济的发展有着很大的帮助。但是，我国股票市场和国外的股票市场相比还不够成熟，许多方面都有着不足之处，这些不成熟的地方都可能引起股指的不正常，会导致股票市场价格的不稳定，增加投资者承受的风险水平,也影响证券市场的效率，从而给我国经济的发展带来隐患。因此，对股票市场的波动进行研究就显得尤为重要。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：几个数学模型在金融市场中的应用
拟解决的关键问题：数学模型的选取、在金融市场中的实证分析及其用模型结果分析和解释市场的波动特征及变化趋势。
写作提纲：
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3. 国内外研究现状
黄凝[1] 以GARCH模型理论为基础,选取具有代表性的上证综指作为股票指数研究对象，建立GARCH模型族，探究我国股票市场的波动特征.
宋小宇[2] 基于GARCH族模型的几种形式对我国三大股指日收益率进行建模估计，并运用描述性统计方法和GARCH族模型实证分析方法对实证结果进行横向比较.
王楠[3] 综合运用描述性统计方法和GARCH族模型分别对沪深股市整体及分阶段进行实证研究,以反映中国股票市场波动特征.
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4. 计划与进度安排
摘要
1 引言
1.1 研究背景及意义
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5. 参考文献
[1]黄凝.中国股票市场指数波动特征研究[J].现代营销(信息版),2019(07):108-109.
[2]宋小宇. 基于GARCH模型的我国股票市场收益率波动性研究[D].淮北师范大学,2019.
[3]王楠. 基于GARCH族模型的股票市场波动特征分析[D].沈阳工业大学,2018.
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