1. 研究目的与意义
改革开放以来，中国逐渐与国际金融界接轨，国外的各种金融交易工具逐渐流入中国，随着中国金融市场的完善，期权市场是必不可少了一部分.自1995年始，中国内地开始实行期权交易，到今天的期权交易正式拉开序幕，在这20年间中国在期权交易方面已经取得了很大的成就，可以说中国的期权市场已经成熟.然而，要对期权风险进行有效的管理和控制，首先就必须对期权进行合理的定价.因此,对期权定价方法的研究更为重要了.
作为期权交易的核心部分，期权定价一直以来就是学者研究的热门话题。一方面，期权定价模型能够很好地模拟公司债务的最优定价.另一方面，期权定价模型可以对贷款担保、养老保险等进行风险评估.目前，保险补偿规则的设计、弹性资本预算的分析和产品组合风险的量化，均使用基于期权定价模型的数量评估方法.解偏微分方程Black-Scholes（B-S）模型是现阶段应用最广泛的期权定价模型，所以本人选题为欧式期权定价的连续数学模型.
2. 研究内容和预期目标
整片论文计划分为6章，第一章是对整个论文体系的介绍；包括研究背景与意义和论文的框架两部分；第二章是对期权的相关知识和期权定价的性质进行阐述；第三章研究欧式期权定价模型；第四章主要研究Black-Scholes模型的发展以及定价公式；第五章就重点分析欧式期权定价的两种数值方法：差分方法和二叉树图方法；第六章对全文进行总结。
3. 国内外研究现状
Fischer Black和Myron Scholes（1973）发表了论文“The pricing of options and corporate liabilities”，在文中他们建立了Black-Scholes模型.
Brennan，M.J.,and E.S.Schwarts（1977）发表了论文“The Valuation of American Put Options”首次将有限差分方法运用到期权的定价中，有限差分方法主要有内含的有限差分方法和外推的有限差分方法.
Cox，J.,S.Ross和M.Rubinstein（1979）对二叉树图数值方法进行了介绍，采用倒退定价法对期权进行定价，同年Rendleman, R., and B. Bartter在“Two State Option Pricing,”也对二叉树法进行了一定的研究.
4. 计划与进度安排
一、引言
（一）研究背景
（二）研究意义
5. 参考文献
[1]Black F. and M Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 1973, 81(4): 637-654
[2]张顺明,邓敏.证券估值Black-Scholes模型的一般化(英文)[J].经济数学,1999(02):13-20.
[3]刘国买,邹捷中,陈超. 服从多种形式跳过程的期权定价模型[J].数量经济技术经济研究,2004,21(4):110-114.
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