中国贷款抵押证券的发行类型与利率分析开题报告

 2023-02-02 08:51:07

1. 研究目的与意义

贷款抵押债券（CLO）是一种新型ABS，是将向企业授予的信贷打包、并对其证券化的一种金融产品。

MBS是最早的资产证券化品种。

最早产生于60年代美国。

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2. 研究内容和预期目标

资产证券化是20世纪70年代末首先在美国创造并被使用的一种新型金融技术。

作为一项重要的金融创新成果，已经在发达市场经济国家得到了广泛的应用。

目前，美国、加拿大、英国、法国、日本等发达国家以及亚洲的香港、马来西亚等国家和地区普遍展开了住房抵押贷款的证券化工作。

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3. 国内外研究现状

[1]刘曦腾,杨大楷. 我国资产证券化产品发行利率影响因素的实证分析--基于ABS和CLO信用利差差异的比较[J]. 东岳论丛,2016,37(11):162-168. 本文通过对样本进行分组均值差异t检验验证了利率影响因素在不同类型资产证券化产品中的分布显著不同;在结构性邹式检验基础上,发现影响两类资产证券化产品的影响因素并不完全一致,且企业资产支持证券的影响因素更加多元。

最后通过引入带有证券类型虚拟变量交互项的OLS实证模型对全样本进行测算,发现信用评级、分层规模、主承销商个数对两类资产支持证券发行利率的影响系数在1%的水平上有显著差异;附属比例、总规模、利率类型对两者发行利率的影响系数在10%水平上有显著差异;到期期限、分层数量等对两者发行利率的影响程度没有显著区别。

本文对资产证券化产品发行利率影响因素的研究丰富和补充了我国债券#8220;大家庭#8221;的发行定价理论体系，并为从事资产证券化产品发行和交易的一级市场及二级市场实践者们提供了可借鉴的经验结论。

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4. 计划与进度安排

1、2022年11月至2022年1月，拟订提纲。

通过学校图书馆书籍、电子网络、杂志以及硕博论文收集相关资料，在学习所有与论题相关知识点的基础上，总结并提炼出提纲，填写开题报告。

2、2022年1月至3月，完成初稿。

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5. 参考文献

[1]刘曦腾,杨大楷. 我国资产证券化产品发行利率影响因素的实证分析--基于ABS和CLO信用利差差异的比较[J]. 东岳论丛,2016,37(11):162-168. [2]刘迁迁,李明,齐敬. 我国信贷资产支持证券的定价方法研究[J]. 金融理论与实践,2016,(04):42-46. [3]王堃洋. 商业银行中小企业信货资产证券化的模式研究[D].东北师范大学,2012. [4]张明,高蓓,邹晓梅. 中国资产证券化衔枚疾进[J]. 金融市场研究,2015,(03):76-86. [5]李娟. 我国商业银行信贷资产证券化的信用风险研究[D].山东大学,2017. [6]代振亚. 我国住房抵押贷款证券化风险问题研究[D].安徽大学,2015. [7]徐莉. 中国资产证券化行业发展研究[J]. 经营管理者,2017,(07):31. [8]乔继虎. 汽车金融公司资产证券化融资研究[D].安徽大学,2017. [9]雷鸣. 美国房地产资产证券化经验及借鉴[J]. 中国乡镇企业会计,2017,(02):20-21. [10]缪彤彤. 我国银行信贷资产证券化浅析[J]. 经营管理者,2017,(02):62. [11]徐张龙. 我国商业银行信贷资产证券化问题研究[D].华东理工大学,2017. [9]Jordan Nickerson,John M. Griffin. Debt correlations in the wake of the financial crisis: What are appropriate default correlations for structured products?[J]. Journal of Financial Economics,2017,:. [10]Roberto Liebscher,Thomas Mauml;hlmann. Are Professional Investment Managers Skilled? Evidence from Syndicated Loan Portfolios[J]. Management Science,2016,:.

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